西南财经大学王磊教授应邀到理学院作学术报告

发布日期:2023年05月22日          作者:张晴霞         编辑:沈立芹         审核:杨兆中         点击:[]

5月21日下午,西南财经大学王磊教授为我校师生作了题为Globalized Distributionally Robust Optimization Problems under the moment-based framework的学术报告。

王磊教授的报告深入浅出,首先从理论研究出发,利用Wasserstein度量和线性锥强对偶定理,将具有不确定分布的全局分布鲁棒优化问题(GDRO)转化为确定分布下的对应问题。作为应用,这类全局分布鲁棒优化模型可以应用到CVaR投资组合问题中,构建了全局分布鲁棒投资组合问题,并通过模型转化得到确定分布下的投资组合对应问题。最后,对全局分布鲁棒投资组合优化问题模型进行数值模拟,证明了模型的可行性,通过模型对比说明了模型在降低分布鲁棒投资组合优化问题模型的保守性上是有效的。随后,王磊教授与参加讲座的师生就鲁棒优化、金融数学等问题进行了交流。

报告人简介:王磊,教授,现为西南财经大学数学学院副院长。分别于2004年和2007年获得四川师范大学数学与应用数学专业学士学位和运筹学与控制论专业硕士学位,2010年获得四川大学运筹学与控制论专业博士学位,2016年10月至2017年10月美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者。主要研究方向为最优化理论与应用(随机优化、鲁棒优化、分布鲁棒优化),发表论文20余篇。主持国家自然科学基金2项,主持中央高校基本科研项目7项。

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